FR2962

Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire

FR CNRS 2962

Marcel NUTZ

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Mr Marcel NUTZ sera l'invité d'Anis MATOUSSI membre du laboratoire Manceau de Mathématiques au Mans du 10 au 20 juin 2012.Leur collaboration scientifique portera sur l'étude d'un problème d’arrêt optimal avec incertitude sur le modèle (pour des modèles non-dominés). L’approche utilisée est basée sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades de seconds ordres (2EDSR) introduites récemment par Soner, Touzi et Zhang [2010,2011]. Une application directe de ce type de résultat est l’évaluation et couverture des options américaines dont les actifs sous-jacents sont à volatilités inconnues. L’objectif est également d’étendre des résultats obtenus récemment sur ce même sujet dans nos travaux respectifs [2011].