FR2962

Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire

FR CNRS 2962

[Géanpyl, Le Mans] Invitation de Stefano Maria IACUS

Date début de l'évènement
Date de fin l'évènement
Support

Stefano Maria Iacus est professeur associé au Department of Economics, Business and Statistics à l'université de Milan.
Il sera l'invité d'Alexandre Brouste du laboratoire Manceau de Mathématiques, Université du Maine, du 6 au 12 octobre 2013.

Le projet collaboratif de recherche portera sur ”the numerical methods and mathematical statistics for stochastic differential equations driven by fractional Gaussian noise”.

Le projet avec Stefano Iacus prolonge les travaux effectués lors de sa première visite qui ont fait l'objet d'un article :
A. Brouste and S. Iacus (2012) Parameter estimation for the discretely observed fractional Ornstein-Uhlenbeck process and the
Yuima R package, Computational Statistics, 28(4), 1529-1547.

Il s'agit d'améliorer les techniques d'estimation de paramètres, de les étendre à une classe plus large de processus de diffusion
fractionnaires et de les inclure dans le package Yuima pour R.

27/02/2015