FR2962

Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire

FR CNRS 2962

Mohamed MNIF

Date début de l'évènement
Date de fin l'évènement
Support

Le projet de recherche porte sur l’étude des schémas numériques de type Monte Carlo pour les solutions du problème de contrôle stochastique robuste étudié dans la publication:W. Faidi, A. Matoussi, M. Mnif. Robust utility maximization with a general penality term.  arXiv :1302.0442 (last version 2016),  à paraître à  International Journal of Theoretical and Applied Finance (2017).