Masaaki FUKASAWA
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goulian-a jeu 26/07/2018 - 15:48
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Massaki FUKASAWA

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Nous poursuivrons les travaux engagés au Japon : 1) sur un modèle de volatilité stochastique dirigés dont le processus exogène de volatilité est un processus d’Ornstein-Uhlenbeck fractionnaire. Les implications en finance (pricing des produits dérivés, développement stochastique, ….) et la calibration de ces modèles seront également étudiés. 2) sur les estimateurs de type Whittle des paramètres de solutions d’équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement brownien fractionnaire.

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